외환에서 스왑이란 일일 마감을 넘어 보유되는 포지션에 대해 적용되는 overnight 금리 부과 또는 지급을 말합니다. 이는 통화쌍의 두 통화 간 금리 차이에서 비롯됩니다.
스왑 롱 vs. 스왑 숏
- 스왑 롱 — 매수 포지션을 overnight 보유할 때의 이자
- 스왑 숏 — 매도 포지션을 overnight 보유할 때의 이자
둘 다 양수(수익)가 될 수도, 음수(지급)가 될 수도 있습니다.
예시
EUR/USD (EUR 금리: 3.75%, USD 금리: 5.25%):
- EUR/USD 롱: EUR 이자를 받고, USD 이자를 지불 → 순: -1.50% → 지급
- EUR/USD 숏: USD 이자를 받고, EUR 이자를 지불 → 순: +1.50% → 수취
스왑 계산
일일 스왑 = (금리 차이 / 365) × 포지션 가치
핵심 포인트
- 스왑 금리는 브로커가 정하며 차이가 있음
- 수요일은 3배 스왑 (주말 정산)
- 스왑 프리 계좌(이슬람 계좌) 이용 가능
- 스윙 트레이더에게 상당한 비용 또는 수입이 될 수 있음
- 플랫폼 사양에서 브로커의 스왑 금리 확인