回撤是指交易帳戶餘額從最高點到最低點的下跌幅度,以百分比表示。它衡量的是從最高點開始,直到再次創新高之前所經歷的最大虧損。

計算方法

公式: 回撤 = (峰值 - 谷底) / 峰值 × 100

示例:

  • 帳戶峰值: $10,000
  • 跌至: $7,500
  • 回撤: ($10,000 - $7,500) / $10,000 = 25%

回撤等級

等級含義
5-10%正常波動
10-20%警惕 — 覆盤策略
20-30%嚴重 — 減小倉位
30%+危急 — 停止交易,重新評估

恢復所需漲幅

回撤恢復所需漲幅
10%11.1%
20%25%
30%42.9%
50%100%
75%300%

關鍵要點

  • 回撤越小 = 風險管理越好
  • 專業交易者目標將最大回撤控制在 20% 以內
  • 將回撤與利潤一併追蹤,才能完整呈現績效表現