回撤是交易帳戶餘額從峰值到谷值的下降幅度，以百分比表示。它衡量的是在創下新高之前從高點的最大虧損。
計算方法
公式： 回撤 = (峰值 - 谷值) / 峰值 × 100
示例：
- 帳戶峰值：$10,000
- 下降到：$7,500
- 回撤：($10,000 - $7,500) / $10,000 = 25%
回撤級別
| 級別 | 含義 |
|---|---|
| 5-10% | 正常波動 |
| 10-20% | 謹慎 — 審視策略 |
| 20-30% | 嚴重 — 減少倉位 |
| 30%+ | 關鍵 — 停止交易，重新評估 |
恢復表
| 回撤 | 恢復所需收益 |
|---|---|
| 10% | 11.1% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42.9% |
| 50% | 100% |
| 75% | 300% |
關鍵要點
- 回撤越低 = 風險管理越好
- 專業交易者致力於將最大回撤控制在20%以下
- 將回撤與盈利一起追蹤，以獲得完整的績效畫面