订单簿是某金融工具买卖订单的实时列表，按价格水平组织。它显示不同价格上的供需状况。
结构
买盘（Bid / 买入订单）：
| 价格 | 数量 |
|---|---|
| 1.0850 | 50 手 |
| 1.0849 | 30 手 |
| 1.0848 | 80 手 |
卖盘（Ask / 卖出订单）：
| 价格 | 数量 |
|---|---|
| 1.0851 | 40 手 |
| 1.0852 | 60 手 |
| 1.0853 | 25 手 |
读取订单簿
- 大买单墙 — 强支撑（大量买家）
- 大卖单墙 — 强阻力（大量卖家）
- 订单簿稀疏 — 高波动潜力
- 点差 — 最优买卖价之间的差距
局限性
⚠️ 并非所有订单可见（隐藏/冰山订单） ⚠️ 订单可瞬间挂出并撤单（幌骗） ⚠️ 对加密货币/股票比外汇更有用 ⚠️ 需要 Level 2 数据权限