Drawdown là mức suy giảm từ đỉnh đến đáy trong số dư tài khoản giao dịch, được biểu diễn bằng phần trăm. Nó đo lường mức lỗ lớn nhất từ một điểm cao trước khi đạt được mức cao mới.
Cách tính
Công thức: Drawdown = (Đỉnh - Đáy) / Đỉnh × 100
Ví dụ:
- Đỉnh tài khoản: $10,000
- Giảm xuống: $7,500
- Drawdown: ($10,000 - $7,500) / $10,000 = 25%
Các cấp độ Drawdown
| Cấp độ | Ý nghĩa |
|---|---|
| 5-10% | Biến động bình thường |
| 10-20% | Cảnh báo — xem xét lại chiến lược |
| 20-30% | Nghiêm trọng — giảm kích thước vị thế |
| 30%+ | Nguy hiểm — dừng giao dịch, đánh giá lại |
Bảng phục hồi
| Drawdown | Lợi nhuận cần thiết để phục hồi |
|---|---|
| 10% | 11.1% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42.9% |
| 50% | 100% |
| 75% | 300% |
Điểm quan trọng
- Drawdown thấp hơn = quản lý rủi ro tốt hơn
- Nhà giao dịch chuyên nghiệp hướng tới giữ drawdown tối đa dưới 20%
- Theo dõi drawdown cùng với lợi nhuận để có bức tranh hiệu suất đầy đủ