Sụt giảm vốn (drawdown) là mức giảm từ đỉnh đến đáy của số dư tài khoản giao dịch, được tính bằng phần trăm. Nó đo lường khoản lỗ lớn nhất từ một đỉnh trước khi đạt đỉnh mới.

Cách tính

Công thức: Drawdown = (Đỉnh - Đáy) / Đỉnh × 100

Ví dụ:

  • Đỉnh tài khoản: $10.000
  • Giảm xuống: $7.500
  • Drawdown: ($10.000 - $7.500) / $10.000 = 25%

Các mức sụt giảm

Mức Ý nghĩa
5-10% Biến động bình thường
10-20% Cảnh giác — xem xét lại chiến lược
20-30% Nghiêm trọng — giảm quy mô vị thế
30%+ Nguy cấp — dừng giao dịch, đánh giá lại

Bảng khôi phục

Drawdown Mức tăng cần thiết để hồi vốn
10% 11,1%
20% 25%
30% 42,9%
50% 100%
75% 300%

Điểm chính

  • Drawdown càng thấp = quản lý rủi ro càng tốt
  • Các trader chuyên nghiệp hướng đến giữ mức drawdown tối đa dưới 20%
  • Theo dõi drawdown cùng lợi nhuận để có bức tranh hiệu suất đầy đủ