Drawdown คือการลดลงจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดของยอดเงินในบัญชีซื้อขาย โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นการวัดขาดทุนสูงสุดจากจุดสูงสุดก่อนที่จะทำจุดสูงสุดใหม่ได้

วิธีคำนวณ

สูตร: Drawdown = (จุดสูงสุด - จุดต่ำสุด) / จุดสูงสุด × 100

ตัวอย่าง:

  • จุดสูงสุดของบัญชี: $10,000
  • ลดลงไปที่: $7,500
  • Drawdown: ($10,000 - $7,500) / $10,000 = 25%

ระดับของ Drawdown

ระดับความหมาย
5-10%ความผันผวนปกติ
10-20%เตือนภัย — ทบทวนกลยุทธ์
20-30%รุนแรง — ลดขนาดสถานะ
30%+วิกฤต — หยุดเทรดและประเมินใหม่

ตารางการฟื้นตัว

Drawdownกำไรที่ต้องใช้เพื่อฟื้น
10%11.1%
20%25%
30%42.9%
50%100%
75%300%

ประเด็นสำคัญ

  • Drawdown ต่ำ = การจัดการความเสี่ยงดีกว่า
  • เทรดเดอร์มืออาชีพตั้งเป้าให้ Drawdown สูงสุดต่ำกว่า 20%
  • ติดตาม Drawdown ควบคู่ไปกับกำไรเพื่อให้เห็นภาพผลงานที่ครบถ้วน