ค่าเฉลี่ยความผันผวนที่แท้จริง (ATR) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่วัดความผันผวนของตลาด พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. โดยคำนวณค่าเฉลี่ยของช่วงราคาที่แท้จริง (True Range) ในช่วงเวลาที่กำหนด (โดยปกติ 14 คาบ)
วิธีคำนวณ ATR
ช่วงราคาที่แท้จริง (True Range) คือค่าที่มากที่สุดจาก:
- ราคาสูงสุดปัจจุบัน ลบ ราคาต่ำสุดปัจจุบัน
- ค่าสัมบูรณ์ของราคาสูงสุดปัจจุบัน ลบ ราคาปิดก่อนหน้า
- ค่าสัมบูรณ์ของราคาต่ำสุดปัจจุบัน ลบ ราคาปิดก่อนหน้า
ATR คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของช่วงราคาที่แท้จริงเหล่านี้
การใช้ ATR สำหรับ Stop Loss
กลยุทธ์ทั่วไปคือตั้ง Stop Loss ที่ 1.5x ถึง 3x ATR ต่ำกว่าราคาเข้าสำหรับสถานะซื้อ:
- เข้าเทรด: 1.0850
- ATR(14): 80 pip
- Stop Loss: 1.0850 - (80 × 2) = 1.0690
จุดสำคัญ
- ATR สูงขึ้น = ความผันผวนสูงขึ้น
- ATR ต่ำลง = ความผันผวนต่ำลง (อาจเป็นสัญญาณการ breakout)
- ATR ไม่ บ่งชี้ทิศทางราคา
- มีประโยชน์สำหรับการกำหนดขนาดสถานะและการจัดการความเสี่ยง