A Amplitude Verdadeira Média (ATR) é um indicador técnico que mede a volatilidade do mercado. Desenvolvido por J. Welles Wilder Jr., calcula a média das amplitudes verdadeiras em um período específico (tipicamente 14 períodos).

Como o ATR é Calculado

A Amplitude Verdadeira é o maior valor entre:

  1. Máxima Atual menos Mínima Atual
  2. Valor absoluto de Máxima Atual menos Fechamento Anterior
  3. Valor absoluto de Mínima Atual menos Fechamento Anterior

O ATR é então a média móvel dessas amplitudes verdadeiras.

Usando ATR para Stop Loss

Uma estratégia comum é definir stop losses em 1.5x a 3x ATR abaixo do preço de entrada para posições compradas:

  • Entrada: 1.0850
  • ATR(14): 80 pips
  • Stop Loss: 1.0850 - (80 × 2) = 1.0690

Pontos-Chave

  • ATR mais alto = Maior volatilidade
  • ATR mais baixo = Menor volatilidade (possível configuração de rompimento)
  • O ATR não indica a direção do preço
  • Útil para dimensionamento de posições e gestão de risco