Volatiliti mengukur seberapa banyak dan seberapa cepat harga berubah dalam satu tempoh. Ia merupakan konsep penting untuk pengurusan risiko dan pemilihan strategi.
Cara Mengukur Volatiliti
| Alat | Penerangan |
|---|---|
| ATR | Average True Range — paling biasa digunakan |
| Bollinger Bands | Lebar jalur menunjukkan volatiliti |
| VIX | “Indeks ketakutan” pasaran saham |
| Sisihan piawai | Ukuran statistik |
Volatiliti Tinggi vs Rendah
| Volatiliti Tinggi | Volatiliti Rendah | |
|---|---|---|
| Pergerakan harga | Ayunan besar | Julat kecil |
| Jurang | Lebih lebar | Lebih ketat |
| Risiko | Lebih tinggi | Lebih rendah |
| Peluang | Potensi untung lebih besar | Peluang terhad |
| Strategi | Breakout, momentum | Julat, scalping |
Punca Volatiliti
- Pelaporan berita ekonomi (NFP, CPI, keputusan kadar faedah)
- Peristiwa geopolitik (peperangan, pilihan raya)
- Perubahan sentimen pasaran
- Pertindihan sesi (London + New York)
Perkara Penting
- Volatiliti lebih tinggi = hentian yang lebih lebar diperlukan
- Laraskan saiz posisi mengikut volatiliti
- Gunakan ATR untuk mengukur volatiliti secara objektif
- Berdagang ketika volatiliti tinggi untuk pergerakan yang lebih besar
- Kurangkan pendedahan dalam tempoh yang tidak pasti