변동성 은 일정 기간 동안 가격이 얼마나 빠르게, 얼마나 크게 변하는지를 측정합니다. 리스크 관리와 전략 선택에 매우 중요한 개념입니다.
변동성 측정 방법
| 도구 | 설명 |
|---|---|
| ATR | 평균 실제 변동폭 — 가장 일반적 |
| 볼린저 밴드 | 밴드 폭이 변동성을 나타냄 |
| VIX | 주식시장 “공포 지수” |
| 표준편차 | 통계적 측정 방법 |
높은 변동성 vs 낮은 변동성
| 높은 변동성 | 낮은 변동성 | |
|---|---|---|
| 가격 움직임 | 큰 폭 등락 | 작은 범위 |
| 스프레드 | 넓음 | 좁음 |
| 리스크 | 더 높음 | 더 낮음 |
| 기회 | 수익 가능성 큼 | 기회 적음 |
| 전략 | 돌파, 모멘텀 | 레인지, 스캘핑 |
변동성의 원인
- 경제 지표 발표 (NFP, CPI, 금리 결정)
- 지정학 이벤트 (전쟁, 선거)
- 시장 심리 변화
- 거래 세션 겹침 (런던 + 뉴욕)
핵심 포인트
- 변동성이 높을수록 넓은 손절 필요
- 변동성에 맞춰 포지션 크기 조정
- ATR 로 변동성을 객관적으로 수치화
- 높은 변동성 시 큰 움직임을 노려 거래
- 불확실한 시기에는 익스포저를 줄일 것