드로다운은 거래 계좌 잔고의 고점에서 저점까지의 하락폭을 백분율로 나타낸 것입니다. 새로운 고점을 갱신하기 전까지 발생한 최대 손실을 측정합니다.

계산 방법

공식: 드로다운 = (고점 - 저점) / 고점 × 100

예시:

  • 계좌 고점: $10,000
  • 하락 후: $7,500
  • 드로다운: ($10,000 - $7,500) / $10,000 = 25%

드로다운 수준

수준의미
5-10%정상적인 변동
10-20%주의 — 전략 점검
20-30%심각 — 포지션 사이즈 축소
30%+위험 — 매매 중단 및 재평가

회복에 필요한 상승률

드로다운회복에 필요한 상승률
10%11.1%
20%25%
30%42.9%
50%100%
75%300%

핵심 포인트

  • 드로다운이 낮을수록 리스크 관리가 우수함
  • 전문 트레이더는 최대 드로다운을 20% 미만으로 유지하는 것을 목표로 함
  • 드로다운과 수익을 함께 추적하여 완전한 성과 그림을 파악해야 함