드로우다운은 거래 계정 잔액의 최고점에서 최저점까지의 하락을 백분율로 나타낸 것입니다. 새로운 최고점에 도달하기 전에 최고점에서의 최대 손실을 측정합니다.

계산 방법

공식: 드로우다운 = (최고점 - 최저점) / 최고점 × 100

예시:

  • 계정 최고점: $10,000
  • 하락: $7,500
  • 드로우다운: ($10,000 - $7,500) / $10,000 = 25%

드로우다운 수준

수준의미
5-10%정상 변동
10-20%주의 — 전략 검토 필요
20-30%심각 — 포지션 크기 축소
30%+위기적 — 거래 중단 및 재평가

회복표

드로우다운회복에 필요한 수익
10%11.1%
20%25%
30%42.9%
50%100%
75%300%

핵심 포인트

  • 드로우다운이 낮을수록 = 위험 관리 향상
  • 전문 트레이더는 최대 드로우다운을 20% 미만으로 유지하는 것을 목표로 함
  • 완전한 성과 그림을 위해 수익과 함께 드로우다운 추적