ロールオーバー(別名 スワップ)とは、為替ポジションを日次マーケットクローズ(通常は米東部時間午後5時)を越えて持ち越した場合に発生する、金利の受領または支払い金額です。
仕組み
- 二通貨間の金利差に基づいて決まる
- 高金利通貨をロング → スワップを 受け取る
- 低金利通貨をロング → スワップを 支払う
例
AUD/JPY をロング(AUD金利 4.35%、JPY金利 0.1%):
- 受取金利:4.35% - 0.1% = 年率 4.25%
- 日次スワップ:1標準ロットあたり約 $1.16
AUD/JPY をショート:
- スワップを支払う
トリプルスワップ水曜日
外国為替は T+2 で決済されます。水曜日に持ち越したポジションは週末をまたいで決済されます:
- 水曜日のスワップ = 通常レートの 3 倍
- 土曜日と日曜日分が含まれる
重要ポイント
- スワップはプラス(受取)にもマイナス(支払)にもなり得る
- 持ち越し前にブローカーのスワップレートを確認する
- スワップレートは金利変動に伴い変化する
- 一部ブローカーはスワップフリー(イスラム)口座を提供
- デイトレーダーはクローズ前にポジションを決済してスワップを回避する