ドローダウンとは、取引口座残高の高値から安値までの下落幅をパーセンテージで表したものです。高値を付けてから、新たな高値を更新するまでの最大損失を測定します。

計算方法

公式: ドローダウン = (高値 - 安値) / 高値 × 100

例:

  • 口座の高値: $10,000
  • 下落後: $7,500
  • ドローダウン: ($10,000 - $7,500) / $10,000 = 25%

ドローダウン水準

水準意味
5-10%通常の変動
10-20%注意 — 戦略を見直す
20-30%深刻 — ポジションサイズを減らす
30%+危険 — 取引を停止し再評価

回復に必要な上昇率

ドローダウン回復に必要な上昇率
10%11.1%
20%25%
30%42.9%
50%100%
75%300%

重要なポイント

  • ドローダウンが低いほど、リスク管理が優れている
  • プロトレーダーは最大ドローダウンを20%未満に抑えることを目指す
  • ドローダウンと利益を併せて追跡することで、パフォーマンス全体を把握できる