**アベレージ・トゥルー・レンジ（ATR）**は市場のボラティリティを測定するテクニカル指標です。J. Welles Wilder Jr.が開発し、指定期間（通常14期間）におけるトゥルー・レンジの平均を算出します。

ATRの計算方法

トゥルー・レンジは以下の3つのうち最大の値です：

  1. 現在の高値 - 現在の安値
  2. |現在の高値 - 前回の終値|
  3. |現在の安値 - 前回の終値|

ATRはこれらのトゥルー・レンジの移動平均です。

ATRを使ったストップロス設定

一般的な戦略として、エントリー価格の1.5倍〜3倍ATRの位置にストップロスを設定します：

  • エントリー：1.0850
  • ATR(14)：80 pips
  • ストップロス：1.0850 - (80 × 2) = 1.0690

重要ポイント

  • ATRが高い = ボラティリティが高い
  • ATRが低い = ボラティリティが低い（ブレイクアウトの準備段階）
  • ATRは価格の方向性を示さない
  • ポジションサイジングとリスク管理に有効