El drawdown es la caída desde el pico hasta el valle en el saldo de tu cuenta de trading, expresado como porcentaje. Mide la mayor pérdida desde un punto alto antes de alcanzar un nuevo máximo.
Cómo se calcula
Fórmula: Drawdown = (Pico - Valle) / Pico × 100
Ejemplo:
- Pico de la cuenta: $10.000
- Baja a: $7.500
- Drawdown: ($10.000 - $7.500) / $10.000 = 25%
Niveles de drawdown
| Nivel | Significado |
|---|---|
| 5-10% | Fluctuación normal |
| 10-20% | Precaución — revisa la estrategia |
| 20-30% | Serio — reduce el tamaño de la posición |
| 30%+ | Crítico — deja de operar y reevalúa |
Tabla de recuperación
| Drawdown | Ganancia necesaria para recuperar |
|---|---|
| 10% | 11,1% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42,9% |
| 50% | 100% |
| 75% | 300% |
Puntos clave
- Drawdown más bajo = mejor gestión del riesgo
- Los traders profesionales buscan mantener el drawdown máximo por debajo del 20%
- Haz seguimiento del drawdown junto con las ganancias para tener una imagen completa del rendimiento