El Rango Verdadero Promedio (ATR) es un indicador técnico que mide la volatilidad del mercado. Desarrollado por J. Welles Wilder Jr., calcula el promedio de los rangos verdaderos durante un período específico (típicamente 14 períodos).
Cómo se Calcula el ATR
El Rango Verdadero es el mayor de:
- Máximo Actual menos Mínimo Actual
- Valor absoluto de Máximo Actual menos Cierre Anterior
- Valor absoluto de Mínimo Actual menos Cierre Anterior
El ATR es entonces el promedio móvil de estos rangos verdaderos.
Uso del ATR para Stop Loss
Una estrategia común es establecer stop losses en 1.5x a 3x ATR por debajo del precio de entrada para posiciones largas:
- Entrada: 1.0850
- ATR(14): 80 pips
- Stop Loss: 1.0850 - (80 × 2) = 1.0690
Puntos Clave
- ATR más alto = Mayor volatilidad
- ATR más bajo = Menor volatilidad (posible configuración de ruptura)
- El ATR no indica la dirección del precio
- Útil para el dimensionamiento de posiciones y la gestión de riesgos